اندیکاتور RSI در معاملات بازارهای مالی بسیار محبوبیت دارد و مورد استفاده معاله‌گران قرار می‌گیرد؛ البته این نوع اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تکنیکال استفاده می‌شود و موفقیت تحلیل را افزایش می‌دهد. ابزار RSI در اغلب برنامه‌های ترید مانند تریدینگ ویو وجود دارد و معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند.

اندیکاتورها ابزارهای ریاضی و آمار را پوشش می‌دهند که به صورت گروهی اعتبار تحلیل از روند بازار را افزایش می‌دهند. البته تفسیر تحلیل هم اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل معامله‌گران باید در آن دقت بالایی به خرج دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا اندیکاتور RSI را بیشتر بررسی کنیم. 

اندیکارتو RSI مخفف چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index است که به عبارتی یعنی شاخص قدرت نسبی؛  این نوع اندیکاتور بر قیمت تمرکز دارد و تغییر قیمت را می‌سنجد. شاخصی که قدرت نسبی بازار را براساس افزایش و کاهش قیمت تعیین می‌کند. 

این نوع شاخص نشانگر قدرت فروشنده یا خریدار را نمایش می‌دهد. میانگین سود یا زیان در فرآیند استفاده از RSI سنجیده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند تغییرات قیمتی در طی ۱۴ روز را بسنجند و عددی بین صفر تا صد مشخص می‌شود که نقاط احتمالی خرید و فروش شناسایی می‌شود. 

RSI بین دو باند بالا و پایین نوسان می‌کند که اگر این عدد بالای ۷۰ باشد، اشباع خرید را نشان می‌دهد و سیگنال خروج صادر شده است و اگر RSI کمتر از ۳۰ باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد و به معنی سیگنال ورود است. این اندیکاتور نوسانات و تغییر قیمت و میزان هیجان بازار را ارزیابی می‌کند. 

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست؟

محاسبه اندیکاتور RSI به دوره آن بستگی دارد و متناسب با توابع ریاضیات محاسبه می‌شود. اندیکاتور RSI نقاط ورود و خروج معامله‌گران را صادر می‌کند و دیدگاهی دقیق به آن‌ها نسبت به معاملاتشان می‌دهد. این اندیکاتور به صورت دوره‌ای محاسبه می‌شود که معمولا ۱۴ روزه است. 

در واقع مرحله اول از این طریق شکل می‌گیرد و آغاز می‌شود، که میانگین سود یا زیان را مشخص می‌کند. بنابراین در این اندیکاتور قدرت نسبی فروشنده و خریدار نشان داده می‌شود و همواره این عدد بین صفر و صد است. با فرمول محاسبه اندیکاتور RSI بیشتر آشنا می‌شویم: 

۱۰۰ – [۱۰۰ تقسیم بر (۱ + میانگین زیان تقسیم بر میانگین سود)] =RSI

عددهای RSI اگر به ۳۰ و ۷۰ برسد، اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و انتظار بازگشت روند را باید داشته باشیم. این انتظار بیشتر برای عملی شدن قیمت در یک خط روند خنثی است؛ زمانی که روند بازار مشخص می‌شود و در یک روند صعودی و نزولی قرار گرفته باشد، پیشبینی آن نیز متفاوت است. 

وقتی اندیکاتور بالای خط ۷۰ قرار دارد یعنی ارز مورد نظر شما به اشباع خرید رسیده است و هنگامی که این عدد روی ۳۰ باشد اشباع فروش نمایش داده می‌شود. به زبان ساده‌تر اگر اندیکاتور زیر خط ۳۰ قرار بگیرد یعنی به محدوده اشباع فروش (Overvalued) رسیده و قدرت فروشندگان بیشتر است و احتمال رشد قیمتی وجود دارد.

اشباع خرید هم زمانی است که خط اندیکاتور بالای ۷۰ می‌رسد و قیمت بالاتر از ارزش واقعی است و اشباع خرید (Undervalued) اتفاق می‌افتد. بنابراین تحلیل‌گران در روندهای صعودی سطحی بین ۳۰ و ۵۰ سطح حمایتی است که در یک روند صعودی، اصلاحی رخ می‌دهد و کاربران منتظرند که در این سطح اصلاح تمام شود و روند صعودی بار دیگر انجام شود. 

استراتژی خط روند اندیکاتور RSI 

معامله‌گران با توجه به خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت، معاملات خود را انجام می‌دهند. این خط‌ها در اندیکاتور RSI رسم می‌شوند و حمایت و مقاومت قیمت را مشخص می‌کند. بنابراین اگر شکستی در خط روند رخ دهد در واقع تاخیر در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. 

حدودا هر کندل بین ۴ ساعت تا ۱۲ ساعت برآورد می‌شود و نسبت به آن کاربران روند را تحلیل می‌کنند. بنابراین قبل از هر چیز معامله‌گران باید بدانند که در چه نوع روندی قرار دارند و این امر نیازمند تجربه و تمرین بیشتر است. 

خط روند صعودی در RSI

هنگامی که روند قیمت رمز ارز صعودی باشد، این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند که روند بازار را تشخیص دهند. وقتی که RSI قیمت دارایی یک ارز را نشان می‌دهد و سقف‌های بالاتری برای آن پیشبینی می‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت که روند صعودی است. 

بنابراین معامله‌گران اقدام به خرید و یا باز کردن پوزشن‌های لانگ می‌کنند و RSI هم نشان‌دهنده خشک شدن قیمت و ادامه روند صعودی است. پس روند صعودی قیمت ادامه پیدا می‌کند و در نهایت تفسیر تحلیلگران درست است. 

RSI در روند نزولی 

وقتی که RSI روندی را نشان می‌دهد که سقف و کف‌های پایین تر زده می‌شود، در واقع روند نزولی است و به همین دلیل با شکل گرفتن آن معامله‌گران دقت بیشتری برای خرید می‌کنند. در این سطح تریدرها معمولا اقدام به فروش یا باز کردن پوزیشن‌های شورت می‌کنند. 

هنگامی که اندیکاتور یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهد، این خط به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند. هنگامی که خط شکسته نشود احتمال ادامه روند نیز وجود دارد. بنابراین کاربران اقدام به فروش می‌کنند و یا  برای فرصت‌های خرید کمی بیشتر صبر می‌کنند. اشباع خرید به معامله‌گران هشدار می‌دهد که احتمال دارد روند تغییر کند و احتیاط در خرید الزامی است. 

تفاوت همگرایی و واگرایی قیمت چیست؟ 

بیشترین کاربرد RSI در همگرایی و واگرایی قیمت است که تریدرها می‌توانند سیگنال‌‌هایی برای تشخیص قیمت و پیش‌بینی آن در زمانی که بازار در آستانه تغییر است، استفاده کنند. زمانی همگرایی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور همسو هستند و تغییرات قیمت در یک جهت انجام می‌شود. 

ساختار همگرایی با میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی قیمت سنجیده می‌شود. اما واگرایی کاملا متفاوت است و نمودار قیمت و اندیکاتور در جهت مخالف هم قرار دارند. بنابراین از طریق آن می‌توان تغییرات قیمت را پیشبینی کرد. 

واگرایی (Divergence) در RSI

واگرایی‌ها در اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت آن در اندیکاتور خلاف جهت باشند. به همین دلیل حالت‌های متنوعی واگرایی وجود دارد و تحلیل‌گران باید متناسب با آن عمل کنند. البته در تایم فریم بالاتر مانند چارت روزانه و هفتگی، راحت‌تر می‌توان از واگرایی استفاده کرد. 

تایید واگرایی اهمیت بالایی دارد و واگرایی‌های تایم پایین اعتبار کمتری دارند و چندان نمی‌توان به آن اعتماد کرد. بنابراین استفاده از ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال نیازمند وقت و حوصله بالایی است. همچنین استفاده از روش‌های دیگر برای تشخیص واگرایی اهمیت بالایی دارد و تحلیل‌گران نباید تنها به یک ابزار بسنده کنند. واگرایی در RSI به چهار دسته واگرایی معمولی مثبت، واگرایی مخفی مثبت،‌واگرایی معمولی منفی، واگرایی مخفی منفی تقسیم‌ می‌شود. 

واگرایی معمولی مثبت (Bullish Divergence)

یکی از پرتکرارترین نوع واگرایی را می‌توان واگرایی مثبت یا صعودی معرفی کرد؛ واگرایی مثبت در آراس‌آی به سادگی پیداست و نمودار آن قوی‌تر از قیمت واقعی روی چارت عمل می‌کند. هنگامی که کف بالاتر نسبت به کف اصلی چارت ثبت شود، می‌گوییم که واگرایی انجام شده است. 

واگرایی مثبت در این حالت سیگنال برگشت قیمت را نشان می‌دهد. به همین دلیل می توان گفت که اگر کف‌‌های پایین‌تری در چارت ایجاد شود و در چارت RSI این کف‌ها هم سطح باشند واگرایی مثبت رخ داده است.

واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence)

هنگامی که در قیمت یک کف بالاتر تشکیل شود و در RSI کف پایین‌تر رخ دهد، واگرایی مخفی مثبت است. بنابراین در اندیکاتور فضای بیشتر رشد قیمت را نشان می‌دهد. این نوع واگرایی هم زیر مجموعه واگرایی صعودی و مثبت است و در واقع کمی با واگرایی معمولی تفاوت دارد. واگرایی مخفی به معنی تغییر روند قیمت است و رشد بازار را نشان می‌دهد. 

واگرایی معمولی منفی 

واگرایی در RSI به معنی تغییر روند قیمت است که اگر روند قیمت با حرکت RSI یکی نباشد، یعنی واگرایی دیده می‌شود. واگرایی‌های قیمت به سادگی قابل تشخیص است و معمولا درست عمل می‌کند. به طور مثال هنگامی که در چارت، دو قله پشت هم باشد و قله دوم از قله اولی بلندتر شود، اما در چارت اندیکاتور قله دوم را پایین‌تر از قله اول نمایش دهد، یعنی واگرایی دیده شده است. 

واگرایی‌های دو قله در چارت به معنی تغییر روند است و احتمال شروع یک روند نزولی وجود دارد. در این روند قیمت واگرایی دو دره RSI  به معنی احتمال شروع روند صعودی است. 

واگرایی مخفی منفی 

واگرایی مخفی منفی به معنی تشکیل یک سقف بالاتر در RSI است که قیمت یک سقف پایین‌تر ثبت می‌کند. در این نوع واگرایی عملکرد مخفی است و وقتی اتفاق می‌افتاد که قیمت حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. واگرایی مخفی منفی  فضای بیشتر افت قیمت را نشان می‌دهد و قیمت ضعیف می‌ماند. به همین دلیل می‌توان گفت که واگرایی‌ها منفی و نزولی در سقف‌های قیمت و RSI اتفاق می‌افتد. 

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

ترکیب اندیکاتورها به پشبینی بهتر قیمت کمک خیلی خوب می‌کند و MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در این زمینه است. مکدی MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است که حرکت روند را دنبال می‌کند. 

رابطه بین دو میانگین متحرک از جمله کاربردهای این نوع ابزار است و تریدرها می‌توانند از این دو نوع اندیکاتور همزمان استفاده کنند تا تحلیل بهتری داشته باشند و دقت سیگنال‌ها را افزایش دهند. 

تایید مومنتوم قیمت از جمله کاربردی‌ترین وظایف این نوع ابزار است و یک جهت خاص را نشان می‌دهد. اندیکاتورها سیگنال مشابهی را صادر می‌کنند که اطمینان بیشتری روی این سیگنال دارد. از این طریق می‌توان تغییر مومنتوم را پیشبینی کرد. تاییدیه خروج از معاملات با ترکیب این دو نوع ابزار امکان‌پذیر است و مزیت بزرگی برای معامله‌گران محسوب می‌شود. 

مزایای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مزایای بسیاری را برای کاربران خود به همراه دارد و به همین دلیل یکی از ابزارهای ساده و جذاب برای تریدرها به شمار می‌رود. در ادامه با مزایای اندیکاتور RSI بیشتر آشنا می‌شویم. 

۱. درک ساده و راحت 

به واسطه سادگی این اندیکاتور می‌توانید به سادگی روند قیمت را تشخیص دهید و قدرت نسبی خریداران و فروشندگان را درک کنید. از جمله مزایای اصلی این نوع اندیکار ساده بودن آن است که همه معاله‌گران به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. RSI یک اندیکاتور بصری محسوب می‌شود که زیر نمودار اصلی قیمت قرار می‌گیرد و تفسیر آن برای تریدرهای مبتدی بسیاری ساده و راحت است. 

۲. شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش

از دیگر مزایای RSI می‌توان شناسایی راحت و سریع اشباع خرید و فروش را معرفی کرد؛ به وسیله آن به سادگی می‌توانید درک کنید که بازار بیش‌ازحد به سمت فروش متمایل شده یا خرید. با تشخیص اشباع خرید می‌توانید برای خروج از معامله آماده شوید و با تشخیص اشباع فروش می‌توانید فرصت طلایی قیمت را شکار کنید. 

۳. تایید روند 

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به سادگی روند مورد نظر خود را پیدا کنید و تاییدیه بگیرید. البته همیشه استفاده از چند اندیکاتور در کنار هم تحلیل‌تان را دقیق‌تر می‌کند و استفاده از میانگین متحرک در کنار آر‌اس‌آی گزینه مناسبی است. 

۴. تطبیق‌پذیری بالا

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به سادگی تایم‌فریم‌های مختلف را انتخاب کنید و به دلیل سادگی برای مبتدیان نیز قابل استفاده است. به این ترتیب دیگر نگران پیچیدگی استفاده از ابزارهای تریدینگ ویو نیستید. این نوع اندیکاتور به سادگی با تمامی استراتژی معاملاتی همخوانی دارد و ترکیب آن امکان‌پذیر است. 

معایب اندیکاتور RSI

هر ابزاری نقاط ضعفی هم دارد که استفاده از آن را با مشکلاتی روبرو می‌کند. همچنین اندیکاتور RSI محدودیت‌ها و درصد خطا زیادی دارد که باید با استفاده از سایر ابزارها این ضعف‌ها را پوشش داد. در ادامه با معایب آر‌اس‌آی آشنا می‌شویم. 

اندیکاتور پسرو (تاخیری)

از جمله معایب آن را می‌توان تاخیر در این ابزار معرف کرد؛ چون این اندیکاتور به تغییر گذشته قیمت واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که چندان برای پیش‌بینی دقیق آینده قابل اطمینان نیست. بنابراین بین شرایط فعلی بازار و قیمتی که در آر‌اس‌آی نمایش داده می‌شود، فاصله زمانی وجود دارد. 

سیگنال‌های غلط 

یکی دیگر از معایب این ابزار را می‌توان خطا در سیگنال‌دهی معرفی کرد. با سیگنال‌های غلط قیمت ممکن است که معامله‌گران گمراه شوند. گاهی RSI اشباع خرید را نشان می‌دهد اما در واقع رشد قیمت همچنان ادامه دارد و همین امر موجب می‌شود که معامله‌گران تازه‌کار از رشد قیمتی جا بمانند و سود کمی کنند. 

نوسانات بازار 

RSI ممکن است که در شرایط پر نوسان بازار عملکرد چندان خوبی نداشته باشد و نوسانات بازار بر قیمت چارت آن تاثیر بگذارد. همین امر موجب می‌شود که سیگنال‌های نادرست ایجاد شود و مبتدیان باید دقت بیشتری به خرج دهند. همچنین استفاده از ابزارهای دیگر به تاییدیه دقیق‌تر روند، کمک بسزایی می‌کند. 

اطلاعات محدود و تصادفی 

هرچند که RSI اطلاعات ارزشمندی درباره اشباع خرید و فروش در اختیار کاربران قرار می‌دهد اما این اطلاعات دقیق و کافی نیستند و به همین دلیل نمی‌توان به آن بسنده کرد. می‌توان گفت که این اندیکاتور احساسات بازار را به صورت کامل نشان نمی‌دهد و نمی‌تواند تمامی فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت را ارائه دهد. 

سوالات متداول 

۱. اندیکاتور RSI چیست؟

این نوع اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانن روند قیمتی را تشخیص دهند و با استفاده از آن برگشت بازار را پیشبینی کنند. 

۲. اشباع خرید در RSI به چه معناست؟ 

هنگامی که RSI بالاتر از ۷۰ قرار بگیرد به معنی اشباع خرید است که قیمت به سقف قیمتی رسیده است. 

۳. اشباع فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

هنگامی که RSI به زیر ۳۰ نزول کند اشباع فروش را نشان می‌دهد و قیمت نزدیک کف شده است. 

۴. اندیکاتور RSI اغلب در کنار ابزار دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ 

اسیلاتورها و اندیکاتورهای بسیاری در کنار هم استفاده می‌شوند که هر کدام کارایی و کاربرد خاصی دارند و در کنار هم تریدرها راحت‌تر می‌توانند قیمت را پیشبینی کنند. 

۵. آیا RSI  خطا هم دارد؟ 

بله تمام اندیکاتورها احتمال خطا دارند و محدودیت‌ها و خطاهای خاصی برای تریدرها به همراه می‌آورند به همین دلیل توصیه می‌شود که از چند ابزار در کنار هم استفاده می‌شود. 

جمع‌بندی 

تحلیلگران برای کشف قیمت و تشخیص روند بازار، از ابزارها و اندیکاتورهای متنوعی استفاده می‌کنند؛ RSI یکی از اندیکاتورهای پیش‌بینی قیمت است که در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات تریدرها با توجه به اشباع خرید و اشباع فروش در چارت این اندیکاتور انجام می‌شود. بنابراین با حرکت عدد چارت اندیکاتور می‌توانند روند را برآورد کنند. 

اعداد در اندیکاتور RSI بین ۳۰ تا ۷۰ است که اگر عدد آن روی ۳۰ باشد یعنی اشباع فروش را نشان می‌دهد که افت قیمت رخ داده است. اگر هم عدد روی ۷۰ قرار بگیرد اشباع خرید را نشان می دهد که به احتمال زیاد قیمت ارز مورد نظر شما به سقف قیمتی رسیده است.

استراتژی‌های این نوع معامله متفاوت است و بسته به قیمت معامله‌گران تصمیم به خرید یا فروش ارز مورد نظر خود می‌گیرند. معامله‌گران برای تایید روند، تعیین نواحی اشباع، پیش‌بینی برگشت قیمت از این اندیکاتور استفاده می‌کنند.